El comercio de opciones de bitcoin (BTC) que cotizan en el intercambio de criptomonedas Deribit se ha disparado a raíz de las quiebras bancarias de EE. UU. y la volatilidad del mercado resultante.
Las opciones de Bitcoin por valor de USD 2400 millones han cambiado de manos en Deribit en las últimas 24 horas, el recuento más alto en un solo día desde el 17 de mayo de 2021, según los datos rastreados por Amberdata. El número de contratos negociados en las últimas 24 horas se situó en un máximo histórico de 99 195 BTC en el momento de la publicación. El volumen nocional de 24 horas en opciones de éter totalizó $ 948 millones al momento de escribir, el más alto desde noviembre.
En Deribit, un contrato de opciones representa 1 BTC y 1 ETH. El intercambio controla más del 80% del mercado mundial de opciones criptográficas. Las opciones otorgan a los comerciantes el derecho de comprar o vender el activo subyacente, en este caso, bitcoin, a un precio específico, conocido como precio de ejercicio, en una fecha determinada. Las opciones de compra dan derecho a comprar, mientras que las opciones de venta dan derecho a vender.
Tres bancos estadounidenses colapsaron en menos de una semana, lo que inyectó volatilidad en los mercados financieros y obligó a los comerciantes de los mercados criptográficos y tradicionales a buscar coberturas a través de opciones. El volumen de opciones vinculado al indicador de miedo de Wall Avenue, el índice VIX, se disparó a un máximo de cuatro años la semana pasada, según Reuters.
Bitcoin inicialmente estuvo bajo presión después de que Silicon Valley Bank cerrara el viernes, pero recibió una oferta durante el fin de semana. Los precios han subido casi un 25% desde el viernes por la noche, y los precios han subido un 9% en las últimas 24 horas, ya que la crisis bancaria ha debilitado los argumentos para que la Reserva Federal siga endureciendo la política monetaria.
La volatilidad implícita (IV) anualizada de siete días de Bitcoin, la expectativa del mercado de turbulencia de precios a corto plazo, subió hoy a un máximo de cuatro meses del 90%. Los indicadores de 30, 60, 91 y 180 días también han subido, lo que indica una mayor demanda de opciones. Se observa un patrón identical en el mercado de opciones de éter, donde la volatilidad implícita de siete días aumentó a un máximo de dos meses del 77 % a principios de hoy.
