“Como se alega, los demandados prometieron que las oportunidades de inversión de los clientes se asignarían de manera justa y equitativa entre las cuentas de los clientes y las cuentas propias. En realidad, los demandados se quedaron con la mayor parte de las ganancias y entregaron las pérdidas a sus clientes”.
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos ha acusado a Systematic Alpha Management, LLC (SAM) por asignar transacciones injustamente entre ciertos grupos de productos básicos y clientes de cuentas administradas y algunas de sus cuentas propietarias.
SAM es un asesor de comercio de productos básicos registrado (CTA) y un operador de grupo de productos básicos (CPO) propiedad y dirigido por Peter Kambolin, quien está sujeto a los mismos cargos.
Caso contra SAM basado en las «capacidades efectivas de análisis de datos» de CFTC
Ambos demandados también están acusados de hacer declaraciones falsas a los participantes del grupo y clientes de cuentas administradas y de violar las regulaciones de la CFTC que rigen la asignación de operaciones.
Según la CFTC, SAM y Kambolin defraudaron a los participantes del grupo y a los clientes de cuentas administradas, y generaron al menos $1,451,559 en ganancias comerciales totales para sus cuentas propietarias.
El regulador busca sanciones monetarias, devolución, restitución, registro y prohibiciones comerciales, y una orden judicial permanente contra los acusados.
El Director de Cumplimiento de la CFTC, Ian McGinley, dijo: “Como se alega, los demandados prometieron que las oportunidades de inversión de los clientes se asignarían de manera justa y equitativa entre las cuentas de los clientes y las cuentas propietarias. En realidad, los demandados se quedaron con la mayor parte de las ganancias y entregaron las pérdidas a sus clientes. La CFTC perseguirá agresivamente a los asesores e intermediarios que defraudan a sus clientes para su propio beneficio individual, sin importar la forma que tome. Esta acción demuestra aún más las capacidades efectivas de análisis de datos de la CFTC para identificar y enjuiciar proactivamente la mala conducta”.
SAM supuestamente obtuvo ganancias de más de $1,4 millones de las pérdidas de más de $1,5 millones de los clientes
Peter Kambolin dijo a los clientes que SAM ofrecía a los clientes estrategias comerciales automáticas basadas en algoritmos que involucraban futuros, en las que los clientes podían participar a través de grupos de productos básicos o cuentas administradas.
Entre enero de 2019 y noviembre de 2021, un grupo supuestamente se centró en negociar varios contratos de futuros de criptomonedas cotizados en bolsa, y otro se centró en negociar varios contratos de futuros de divisas (Forex) cotizados en bolsa.
Los demandados también negociaron por al menos cuatro cuentas individuales administradas. Los demandados a menudo ejecutaron operaciones para estos grupos de productos básicos y administraron cuentas junto con operaciones que ejecutaron en nombre de sus cuentas de propiedad y luego asignaron las operaciones entre todas las cuentas al last de cada día de negociación.
Según la CFTC, durante ese tiempo, SAM y Peter Kambolin «asignaron transacciones injustas e inequitativas entre los grupos de productos básicos y las cuentas administradas y sus cuentas propietarias» al asignar constantemente transacciones que sabían que eran rentables a sus cuentas propietarias, mientras asignaban transacciones no rentables o menos rentables. transacciones a los grupos de productos básicos y cuentas administradas.
Este comportamiento provocó que los grupos de productos básicos y las cuentas administradas incurrieran en pérdidas comerciales netas de más de $1,5 millones y generaron más de $1,4 millones en ganancias para sus cuentas propietarias.
