En este nuevo artículo, vamos a buscar comportamientos recurrentes en Bitcoin, la mayor criptomoneda por capitalización dentro del panorama criptográfico, para maximizar las ganancias comerciales.
Específicamente, uno buscará el mejor momento dentro de la sesión para operar a favor de la tendencia. Se utilizarán barras horarias, con ancho igual a 60 minutos, y se colocarán órdenes de “stop de compra” sobre el máximo de la barra anterior.
Comercio: mejores momentos para una estrategia de seguimiento de tendencias en Bitcoin
Desafortunadamente, a partir de hoy, los comerciantes italianos aún no pueden usar futuros de criptomonedas, razón por la cual la estrategia se construirá en el mercado al contado. El modo será «solo largo», por lo que la estrategia solo realizará operaciones al alza, ya que es muy complejo vender en corto en el mercado al contado automáticamente.
La posición monetaria fija utilizada es de $100.000, una cifra puramente simbólica porque obviamente el Bitcoin al contado es un mercado muy escalable y sería posible operar incluso con posiciones de menos de $1.000 en valor monetario. Las pruebas se realizaron desde enero de 2019 hasta los días más recientes (julio de 2023).
Antes de 2019, Bitcoin period un mercado diferente al true, con una liquidez mucho menor. Además, los datos anteriores a 2019 a menudo están dañados o son algo menos confiables, ya que tienen brechas o picos ficticios que el mercado no registra en realidad.
Claramente todo esto puede tener un impacto negativo en el desempeño de la estrategia y la solidez de los filtros elegidos. Por lo tanto, limitaremos el backtest a los últimos 4 años y medio, para que podamos trabajar con datos lo más confiables posible.
En la Figura 1, se puede ver a partir de la optimización del tiempo de entrada que el momento propicio para colocar órdenes prevent en el máximo de la barra anterior es a las 3:00 p. m. (CET). Los buenos resultados se concentran en torno a este valor y, no por casualidad, esta vez coincide con la apertura de Wall Street, que se sabe que desencadena volatilidad en los mercados, incluido Bitcoin.
Los valores entre las 7:00 a. m. y las 10:00 a. m. (CET) también parecen potencialmente ventajosos, que son los momentos en que los comerciantes europeos comienzan a operar con Bitcoin, al igual que entre las 2:00 a. m. y las 3:00 a. m., donde los comerciantes asiáticos son los más importantes. los que marcan el camino. En este caso, se eligió la hora de las 3:00 p. m. debido a una reducción más limitada que en los casos mencionados anteriormente y para favorecer la sesión de EE. UU., que generalmente es más volátil y más interesante para buscar rupturas.
Backtesting de la estrategia utilizada, con variaciones
La estrategia cerrará sus posiciones el día siguiente a la fecha de apertura de la operación. En este punto del desarrollo, todavía falta el cease loss, un parámetro clave en la creación de una estrategia, pero se agregará en breve.
Los resultados del sistema, visibles en las Figuras 2, 3 y 4, son alentadores desde el principio. La línea de acciones es positiva, con algunos choques experimentados entre 2021 y 2022. Vale la pena señalar que en esos años period casi imposible identificar un buen momento para comprar, dadas las fuertes caídas experimentadas por el mercado (alrededor de -70% desde máximos históricos).
La operación promedio asciende a $ 500, que es el ,5% del valor de la posición promedio tomada por la estrategia ($ 100,000), un valor ciertamente aceptable y que es capaz de cubrir los costos de comisión y el posible deslizamiento que uno enfrentaría a través de el uso en vivo de esta estrategia.
En este punto, procedemos a agregar un prevent reduction con el objetivo de reducir la reducción del sistema y reducir las pérdidas donde el comercio abierto no parece demasiado prometedor.
La Figura 5 muestra cómo un prevent loss de $2000 (2 % de $100 000) mejora el sistema al reducir la reducción de -$50 000 a aproximadamente -$30 000. La línea de acciones (Figura 6) también parece no sufrir tanto por la reducción experimentada por Bitcoin entre finales de 2021 y 2022, una indicación de que, de hecho, el cease reduction actúa como protección contra pérdidas excesivas.
Aunque este es un buen resultado, se requiere más investigación ya que vemos que el comercio promedio cae de los $500 anteriores a alrededor de $400 ahora.
Uno de los problemas es que la estrategia en este punto de desarrollo aún ejecuta muchas operaciones, más de 100 por año en promedio, dados los últimos 4 1/2 años. Por lo tanto, es necesario filtrar este volumen de transacciones a través de condiciones específicas que identifiquen los mejores momentos para comprar Bitcoin.
La Figura 7 muestra cómo al optimizar una lista de patrones patentados que abarcan 152 combinaciones diferentes, el Patrón 101 aumenta el comercio promedio de los $400 anteriores a aproximadamente $600. Una mejora significativa en el rendimiento de la estrategia.
El Patrón 101 en esta lista es para negociar solo si el mínimo de la sesión de hoy es al menos un ,5% más alto que el mínimo de la sesión anterior. Parece que comprar en la debilidad no lleva a ninguna parte de hecho, debe evitarse. En cambio, la ganancia neta se ve mínimamente afectada por esta adición que va de los $230,000 iniciales a los $203,000, pero esto es en beneficio del comercio promedio, lo que denota que la calidad de los comercios ha aumentado, y poco importa si dejas un pequeño cantidad de ganancia en el plato.
En este punto del desarrollo, los resultados son reconfortantes. La línea de renta variable, especialmente en el período más reciente, muestra una buena consistencia. El comercio promedio, como se explicó anteriormente, también es aceptable y permitiría cubrir los costos de comisión y el deslizamiento que uno enfrentaría al operar en vivo en el mercado al contado de Bitcoin.
Una vez más, este mercado ha demostrado ser seguidor de tendencias, capaz de mantenerse en tendencia durante varios días y continuar en la dirección tomada incluso después de una ruptura. Sin embargo, en este caso distinct, fue la adición de stop loss y Pattern lo que proporcionó las mejoras más significativas a esta estrategia.
Con suerte, el artículo ha sido útil, particularmente para comprender la dinámica que rige a Bitcoin y sus principales características.
¡Hasta la proxima vez!
andrea unger
